【经易期货】五矿经易期货:豆粕期权策略报告

  豆粕期货: 今日豆粕期货1901合约大幅上涨,截至收盘,较上一交易日结算价变化104 /3.11 %,报收3,449 。

  【期权盘面】

  主力期权:今日总成交量135,938 张,增加20.08%,其中认购79,350 张,认沽56,588 张;

  今日总持仓量317,118 张,减少 4.97%,其中认购148,492 张,认沽168,626 张。

  隐含波动率为23.35%。

  操作:今日豆粕期货1901继续大幅上涨,最高位置3,457 ,突破前期高点,技术面上价格已经位于前期阻力位区间,并大幅突破布林通道上轨,存在一定的回调需求。操作上M1901-C-3300达到止损位置,买入平仓止损出场。并且M1901-P-3150到达预定目标止盈平仓,并卖出M1901-P-3350延续宽跨式策略,收取时间价值并赚取隐含波动率回归利润。

  【豆粕期货相关合约行情】

五矿经易期货:豆粕期权策略报告

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【主力期货合约合成期权】

  注:合成价格=平值期权+call权利金-put权利金;合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】

五矿经易期货:豆粕期权策略报告

  注:PCR为豆粕期货期权合约(成交量,持仓量)认沽期权/认购期权

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期权P/C Ratio曲线图】

五矿经易期货:豆粕期权策略报告

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期货1901期权隐含波动率走势图】

五矿经易期货:豆粕期权策略报告

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕1901期权行情表】

五矿经易期货:豆粕期权策略报告

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕1905期权行情表】

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