标的价格下跌,期权布林带策略净值再度大涨。上周上证50ETF震荡下降,周度下跌3.96%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨9.17%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨9.17%。

期权成交量持续上升,期权市场情绪有远虑无近忧。上周期权成交量持续上升,日均成交量147.86万张,较上上周上涨14.08%。期权隐含波动率综合指数22.32,较上上周大幅提升。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史73.73%分位水平,较上周略有回落,反映市场情绪中性偏谨慎。上周上证50ETF震荡下跌3.96%,期权平值合约隐含波动率大幅上升。近月合约P/C Skew呈倒“U”型,远月合约P/C Skew呈正“U”型,期权市场情绪短期中性偏乐观、中长期略谨慎。综合来看,期权市场情绪短期呈中性。

大中盘风格分化,基差震荡收窄。上周沪深300、上证50分别下跌2.71%、4.02%,中证500上涨1.12%,大中盘风格出现分化。股指期货合约基差整体震荡收窄。

风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。