兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 10 月 24 日
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全趋势投资混合(LOF)
场内简称 兴全趋势
基金主代码 163402
交易代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日
报告期末基金份额总额 21,865,650,698.41 份
本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增
加投资组合收益的确定性和稳定性;分享中国上市公
投资目标
司高速成长带来的资本增值;减少决策的失误率,实
现最优化的风险调整后的投资收益。
根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配
置;运用兴全多维趋势分析系统,对公司成长趋势、
行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关
投资策略 来精选个股。在固定收益类证券投资方面,本基金主
要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”,在固定
收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收
益率。
沪深 300 指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款
业绩比较基准
利率×5%
本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高
风险收益特征
风险,中高回报的基金产品。投资者可在二级市场买
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卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投
资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -21,143,538.99
2.本期利润 -438,813,072.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0237
4.期末基金资产净值 14,239,237,637.05
5.期末基金份额净值 0.6512
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再
投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 -1.74% 1.08% -0.72% 0.67% -1.02% 0.41%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到 2018 年 9 月 30 日。
2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2005
年 11 月 3 日至 2006 年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
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任职日期 离任日期
理学硕士,历任兴全
基金管理有限公司研
副总经理兼 究策划部行业研究
研 究 部 总 员、兴全趋势投资混
监、本基金、 合型证券投资基金
兴全新视野 ( LOF ) 基 金 经 理 助
灵活配置定 理、基金管理部副总
期开放混合 监、兴全商业模式优
2013 年 10 月
董承非 型发起式证 - 14 年 选混合型证券投资基
28 日
券 投 资 基 金(LOF)基金经理、
金、兴全社 兴全全球视野股票型
会责任混合 证券投资基金基金经
型证券投资 理,上海兴全睿众资
基金基金经 产管理有限公司执行
理 董事,兴全基金管理
有限公司基金管理部
投资总监。
本基金、兴
全有机灵活
配置混合型
工商管理硕士,历任
证券投资基
兴全基金管理有限公
金 基 金 经
2017 年 7 月 司行业研究员、兴全
乔迁 理、兴全商 - 10 年
13 日 合润分级混合型证券
业模式优选
投资基金基金经理助
混合型证券
理。
投 资 基 金
(LOF)基金
经理
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基
金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势
投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或
损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管
理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考
察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年第三季度 A 股还是维持上半年的弱势格局,处于下跌的通道之中,其中中证 500 指数
的跌幅要大于权重股的跌幅。本基金在这个季度维持一个中等的权益配置水平,我们的权益仓位
在绝对收益产品中偏高一些,同时持有的一些非重仓的成长股也是跌幅巨大,应该说跌幅远远超
过我们的预期。在三季度末,我们增加了重仓股的集中度。主要考虑未来的经济的不确定性下与
其投资分散开,还不如将比重配置在优秀的龙头公司上面去。而目前这些公司的估值也是大幅度
的下降。
本基金还是会坚持原来的投资风格,为持有人争取好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.6512 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.74%,业绩
比较基准收益率为-0.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,065,706,094.66 76.90
其中:股票 11,065,706,094.66 76.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 416,580,216.40 2.90
其中:债券 416,580,216.40 2.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 37,400,000.00 0.26
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,834,664,285.61 19.70
8 其他资产 35,100,289.69 0.24
9 合计 14,389,450,886.36 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 111,085,065.60 0.78
B 采矿业 376,532,933.66 2.64
C 制造业 6,166,402,335.12 43.31
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 88,069,516.00 0.62
业
E 建筑业 23,409,149.14 0.16
F 批发和零售业 859,979,356.21 6.04
G 交通运输、仓储和邮政业 156,755,045.35 1.10
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 416,856,630.28 2.93
J 金融业 1,383,487,675.77 9.72
K 房地产业 613,182,786.58 4.31
L 租赁和商务服务业 130,121,877.09 0.91
M 科学研究和技术服务业 6,504,335.04 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 5,009,405.00 0.04
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 728,309,983.82 5.11
S 综合 - -
合计 11,065,706,094.66 77.71
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 19,094,235 1,307,955,097.50 9.19
2 600703 三安光电 57,882,272 946,953,969.92 6.65
3 601933 永辉超市 103,549,034 843,924,627.10 5.93
4 300144 宋城演艺 27,587,617 613,824,478.25 4.31
5 600048 保利地产 49,146,563 598,113,671.71 4.20
6 601012 隆基股份 37,835,943 537,270,390.60 3.77
7 600031 三一重工 58,026,139 515,272,114.32 3.62
8 ; 600584 长电科技 35,294,895 458,833,635.00 3.22
9 601100 恒立液压 19,441,781 432,564,969.73 3.04
10 000858 五粮液 6,299,907 428,078,680.65 3.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 299,730,000.00 2.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 116,850,216.40 0.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 416,580,216.40 2.93
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
例(%)
1 019537 16 国债 09 3,000,000 299,730,000.00 2.10
2 132015 18 中油 EB 792,880 79,414,860.80 0.56
3 132004 15 国盛 EB 158,690 15,075,550.00 0.11
4 128022 众信转债 123,154 12,364,661.60 0.09
5 132013 17 宝武 EB 98,300 9,995,144.00 0.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,996,349.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,532,765.33
5 应收申购款 27,571,174.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,100,289.69
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 132004 15 国盛 EB 15,075,550.00 0.11
2 128022 众信转债 12,364,661.60 0.09
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 601100 恒立液压 20,760,000.00 0.15 大宗流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 14,770,845,306.84
报告期期间基金总申购份额 10,194,343,726.95
减:报告期期间基金总赎回份额 3,099,538,335.38
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 21,865,650,698.41
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
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别
持有基金份额比
期初 申购 赎回
序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比
份额 份额 份额
20%的时间区间
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特有风
险。
注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站()查阅,或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴全基金管理有限公司
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季度报告◣兴全趋势：2018年第三季度报告(⇘2018
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